dr Jan Kaczmarzyk

dr Jan Kaczmarzyk

Faculty of Finance
University of Economics in Katowice
Jan Kaczmarzyk on ResearchGate

The MCF Seminar
Duty hours
Files
Papers
Students' Club
Contact

International Seminar on Modern Corporate Finance

An international seminar focused on modern corporate finance.

The primary aim of the seminar is to confront new corporate finance concepts and get feedback from the other scientists and practicioners. On each seminar selected speakers present extraordinary issues concerning assets valuation, decision making, financing & taxation. Every presentation is followed by a debate.

The next, secondary aim of the seminar is to leave a significant footprint in economic environment. The seminar is to be a platform for promoting new corporate finance concepts. The transfer of knowledge from scientists to practitioners is the expected result of the seminar. Every speaker has to mark the potential social impact of his idea. Both the presentation as well as voices in discussion are published on the seminar website.

The tertiary aim of the seminar is to promote and discuss modern concepts among future corporate finance professionals. Thus, either practitioners focused on corporate finance and students whose field of study is corporate finance are highly welcome.

Organizers:

Jan Kaczmarzyk, PhD - University of Economics in Katowice
Prof. Wojciech Stiller, PhD - Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin)

Form:

Online via private appointment

Contact:

jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl

Events:

1st MCF (25th May 2022, 15:00):
Enterprise Valuation - Quantifiable and Non-quantifiable Risk Factors
Jan Kaczmarzyk PhD

Voices in discussion:

"Prof. dr Wojciech Stiller gave important remarks concerning probability distribution fitting to synthetic financial figures. Taking into account that Monte Carlo is not a highly popular risk measurement technique among non-financial enterprises, Prof. Stiller suggested to backtest the identified probabilities moving the simulation back in time. He said it could be covered in further research. This could convince the enterprises unwilling to introduce simulation to consider additional efforts as worthy"

Upcoming event (Spring 2023):
To be announced...

Last updated: 25th April 2022

Duty hours and Seminars

[PL] Ulega zmianie forma odbywania konsultacji. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w konsultacjach "na żywo", proszę wcześniej wysłać do mnie wiadomość na adres jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl. Wyślę zaproszenie do sesji Google Meet w terminie najbliższych konsultacji (dodam wydarzenie w kalendarzu Google).

[EN] My duty hours form has changed. If you wish to get in touch "live" just send me a request to jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl. I will send you back an invitation to a Google Meet session (I will add an event in Google Calendar).

Summer duty hours (jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl and Google Meet):

19.02.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
26.02.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
04.03.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
11.03.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
18.03.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
25.03.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
08.04.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
15.04.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
22.04.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
29.04.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
06.05.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
13.05.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
20.05.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
27.05.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
03.06.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej
10.06.24 r. (poniedziałek) w godz. 19:15-20:45 on-line: rejestracja link powyżej

ZWAK
ZWAK_NST
MFAK
EIVBA
EIVBA_NST
PIF
RISK
SEMINARIUM

Publications Record

2023

Kaczmarzyk, J. (2023). Should We Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?
Financial Sciences 28(2), s.1-10, DOI: 10.15611/fins.2023.2.01
Kaczmarzyk J. (2023), Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, DOI: 10.22367/uekat.9788378758273

2022

Kaczmarzyk J. (2022), Environmental Taxes in the Member States of the European Union—Trends in Energy Taxes,
Energies 15(22), s. 1-20, DOI: 10.3390/en15228718
Kaczmarzyk J. (2022), Objective Assumptions for the Monte Carlo Simulation when Historical Data with a Desired Interval Have Limited Size.
In: Bem A., Daszynska-Zygadlo K., Hajdíková T., Jáki E., Ryszawska B. (eds) Sustainable Finance in the Green Economy. ICFS 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham., s.89-101. DOI: 10.1007/978-3-030-81663-6_6

2021

Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M. (2021), The Relationship between the Structure of Tax Revenues and the Structure of Public Expenditure in the Member States of the European Union,
European Research Studies Journal 3(24), s. 165-185, DOI: 10.35808/ersj/2456
Ciupek B., Kaczmarzyk J., Baranowski M. (2021), Wydajność fiskalna podatku od osób prawnych
Famulska T. (ed.), Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 131-177

2020

Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M. (2020), The Relationship Between Tax Revenue and Public Social Expenditure in the EU Member States,
European Research Studies Journal 4(23), s. 1036-1056, DOI: 10.35808/ersj/1735

2019

Kaczmarzyk J. (2019), Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk,
Econometrics 23(4), s. 80-95, DOI: 10.15611/eada.2019.4.06

2018

Kaczmarzyk J. (2018), Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation,
Financial Sciences 4 (23), s.50-62, DOI: 10.15611/fins.2018.4.04
Kaczmarzyk J. (2018), Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using the Monte Carlo simulation,
Finanse 1 (11), s.140-150, DOI: 10.24425/finanse.2018.125396
Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J. (2018), Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods,
The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, s. 2-10
(Red.) Famulska T., Kaczmarzyk J. (2018), Studia Ekonomiczne nr 358,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
(Red.) Famulska T., Kaczmarzyk J. (2018), Studia Ekonomiczne nr 363,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

2017

(Red.) Kaczmarzyk J., Kania P. (2017), Nowoczesne metody zarządzania finansami,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
Ciupek B., Kaczmarzyk J. (2017), Forecasting fixed assets and their depreciation in conditions of volatile demand for production capabilities,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 482, pp. 17-28, DOI: 10.15611/pn.2017.482.02

2016

Kaczmarzyk J. (2016), Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method,
Financial Sciences 2 (27), s. 23-37, DOI: 10.15611/nof.2016.2.02
Kaczmarzyk J. (2016), Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation,
Econometrics 2(52), s.98-107, DOI: 10.15611/ekt.2016.2.07
Kaczmarzyk J., Kania P. (2016), Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 301, s. 125-136.
Kaczmarzyk J. (2016), Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 282, s.46-57.
Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P. (2016), Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych,
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia - Sectio H, 1(50), s. 449-458.
Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P. (2016), Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim,
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia - Sectio H, 1 (50), s. 431-440.

2014

Kaczmarzyk J. (2014), Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 365, s.65-79.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2014), Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 198, s.183-194.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2014), Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego – przypadek kryzysu finansowego i fiskalnego,
Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4 (70), s. 150-167.
Ciupek B., Kaczmarzyk J., Famulska T. (2014) Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland,
Asia Conference on Economics & Business Research Working Papers, s. 71-98.

2013

Kaczmarzyk J. (2013), A subjective approach in risk modeling using simulation techniques,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 127, s.23-34.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2013), Principal-agent conflict in asset management companies in terms of portfolio style,
[in:] Jastrzębska M., Stańczak-Strumiłło K. (red.) Finanse wobec problemów gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.419-430.
Kaczmarzyk J., Pyka A. (2013), Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw,
[in:] Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-44.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2013), Efektywność działalności lokacyjnej funduszy inwestycyjnych a rentowność kapitałów własnych podmiotów zarządzających,
[in:] Buk H., Olszak C., Rówińska M., Ziemba E. (red.), Tendencje w ekonomii i finansach – Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach CBiE, Katowice 2013, s.263-272.
Kaczmarzyk J, (2013) Zmierzch aktywnego inwestowania
Finanse Osobiste 6(3), s. 30-32

2012

Kaczmarzyk J, (2012) Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania,
Finanse Osobiste 6(3), s. 49-55
Kaczmarzyk J, (2012) Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania,
Finanse Osobiste 5(2), s. 53-63
Kaczmarzyk J, (2012) Dochodowość i ryzyko inwestycji w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
Finanse Osobiste 4(1), s. 53-66

2011

Kaczmarzyk J, (2011) Rachunek akumulacji kapitału emerytalnego,
Finanse Osobiste 3(3), s. 40-43
Kaczmarzyk J, (2011) Fundusze inwestycyjne i emerytalne - dochodowość i ryzyko inwestycji,
Finanse Osobiste 3(3), s. 44-61
Kaczmarzyk J, (2011) Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Dochodowość i ryzyko inwestycji,
Finanse Osobiste 2(2), s. 41-58
Kaczmarzyk J, (2011) Rentowność i ryzyko funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
Finanse Osobiste 1(1), s. 52-74
Kaczmarzyk J, (2011) Wewnętrzna stopa zwrotu jako uniwersalna miara efektywności inwestycji,
Finanse Osobiste 1(1), s. 41-45

2010

Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2010), Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2010), Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 71, s.177-187.
Kaczmarzyk J. (2010), Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 142, s.227-240.
Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2010), Dostępne rozwiązania w zakresie inżynierii finansowania projektów inwestycyjnych,
[in:] Drobniak A. (red.), Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 79-118.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2010), Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 26, s. 53-64.
Kaczmarzyk J., Kania P. (2010), Wartość zagrożona agresywnych funduszy inwestycyjnych,
[in:] Dylewski M., Filipiak B. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości,
Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, s. 213-231.

2009

Kaczmarzyk J., Kania P. (2009), Skuteczność polityki lokacyjnej funduszy inwestycyjnych w warunkach dekoniunktury na rynku kapitałowym,
[in:] Henzel H. (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 115-132.
Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2009), Ryzyko jako kategoria informacyjna,
Finanse 1 (1), s. 51-66.

2008

Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2008), Program ToJa Risk w analizie ryzyka inwestycyjnego,
[in:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s.397-412.
Kaczmarzyk J. (2008), Aktywność inwestycyjna funduszy private equity/venture capital w latach 2001-2006,
[in:] Znaniecka K., Zieliński T., Finanse wobec sfery realnej gospodarki. Tom II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s.63-74.

Students' Research Club QUANTUM

[PL] Działalność koła naukowego koncentruje się na zagadnieniach modelowania finansowego oraz modelowania ryzyka z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych. Więcej szczegółów dostępnych jest na profilu koła naukowego. Osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoje umiejętności, proszę o kontakt z kołem naukowym przez Facebook.

[EN] Quantum activity focuses both on financial modelling as well as on risk modelling using various IT techniques. Further details are available on Quantum official profile. Students who want to extend their knowledge and skills are asked to contact Quantum via Facebook.

http://www.facebook.com/knquantum

Contact

dr Jan Kaczmarzyk

Department of Public Finance
College of Finance
University of Economics in Katowice
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
Room 210E

email: jan.kaczmarzyk@uekat.pl

Click, to open my subpage at www.ue.katowice.pl

Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach | Studia Stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy na specjalności Analityk finansowy na studiach pierwszego stopnia na semestrze 5.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja 18.01.2021 r.

Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach | Studia Niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy na specjalności Analityk finansowy na studiach pierwszego stopnia na semestrze 5.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja 18.01.2021 r.

Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym | Studia Stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia na semestrze 6.

Pliki do pobrania:

Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym | Studia Stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy na specjalności Analityk finansowy na studiach drugiego stopnia na semestrze 2.

Pliki do pobrania:

Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym | Studia Niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy na specjalności Analityk finansowy na studiach drugiego stopnia na semestrze 2.

Pliki do pobrania:

Prezentacja informacji finansowej z użyciem technik informatycznych | Studia Stacjonarne

Przedmiot swobodnego wyboru na specjalności Analityk finansowy oraz innych na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia na semestrze 2.

Pliki do pobrania:

Risk analysis & modeling using Excel & VBA | FAB
Download:

Seminarium dyplomowe i magisterskie

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich wg. haseł kluczowych:

Finanse przedsiębiorstwa;
Inwestycje rzeczowe;
Inwestycje finansowe;
Analiza finansowa;
Modelowanie finansowe;
Analiza i modelowanie ryzyka;
Metody Monte Carlo

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja 12.01.2021 r.